短期市場リスクモデルは、長年にわたり研究および開発され続けてきました。しかし、リスクシステムのベンダーが短期市場リスクの新規技法について研究をし始めたのは、近年の世界的な信用危機と規制当局からの圧力の増加に伴い市場が急速に進化した後からです。

過去には個別のソリューションとして開発されてきた非対称分布、デイリーホライゾン、短期要因の相関関係の予想、ボラティリティ体制も、今日で は新しい世代の強固な短期リスクモデルとして同時に対処することが可能となり、ファンドマネジャーはボラタイルな市場環境下においても、リスクヘッジによ り投資戦略に沿った真の意味でのパフォーマンスを提供することが可能になりました。

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